The Fed Sebut 31 Bank AS dalam Stress Test Mampu Bertahan pada Skenario Resesi
WASHINGTON, investortrust.id - Federal Reserve menyatakan bahwa bank-bank terbesar yang beroperasi di AS akan mampu bertahan dalam skenario resesi yang parah sambil mempertahankan kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman kepada konsumen dan perusahaan.
Baca Juga
Masing-masing dari 31 bank yang mengikuti peraturan tahun ini berhasil melewati rintangan untuk mampu menyerap kerugian sambil mempertahankan tingkat modal lebih dari minimum yang disyaratkan, kata The Fed dalam sebuah pernyataan, Rabu (26/06/2024).
Stress test mengasumsikan bahwa pengangguran melonjak hingga 10%, nilai real estat komersial anjlok 40%, dan harga rumah turun 36%.
“Hasil tahun ini menunjukkan bahwa dalam skenario stres yang kami hadapi, bank-bank besar akan mengalami total kerugian hipotetis sebesar $685 miliar, namun masih memiliki modal yang jauh lebih besar daripada persyaratan ekuitas umum minimum mereka,” kata Michael Barr, wakil ketua pengawasan The Fed, dikutip dari CNBC. “Ini adalah kabar baik dan menggarisbawahi manfaat tambahan modal yang telah dibangun bank dalam beberapa tahun terakhir.”
Stress test yang dilakukan The Fed adalah ritual tahunan yang memaksa bank untuk menjaga kecukupan dana terhadap kredit macet dan menentukan jumlah pembelian kembali saham dan dividen. Versi tahun ini mencakup raksasa seperti JPMorgan Chase dan Goldman Sachs, perusahaan kartu kredit termasuk American Express dan pemberi pinjaman regional seperti Truist.
Meskipun tidak ada bank yang tampak terkena dampak buruk dari pelaksanaan tahun ini, yang asumsinya kira-kira sama dengan pengujian tahun 2023, tingkat modal agregat kelompok tersebut turun 2,8 poin persentase, yang lebih buruk dibandingkan penurunan tahun lalu.
Hal ini disebabkan karena industri ini memiliki lebih banyak pinjaman kartu kredit konsumen dan lebih banyak obligasi korporasi yang diturunkan peringkatnya. Margin pinjaman juga telah diperkecil dibandingkan tahun lalu, menurut The Fed.
“Meskipun bank berada pada posisi yang baik untuk bertahan terhadap resesi hipotetis spesifik yang kami uji, stress test juga mengkonfirmasi bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan,” kata Barr. “Sistem keuangan dan risiko-risikonya selalu berkembang, dan kita belajar dari Resesi Hebat akibat kegagalan untuk mengakui adanya pergeseran risiko.”
The Fed juga melakukan “analisis eksplorasi” terhadap tekanan pendanaan dan krisis perdagangan yang hanya terjadi pada delapan bank terbesar.
Dalam upaya ini, perusahaan-perusahaan tersebut tampaknya terhindar dari bencana, meskipun biaya simpanan tiba-tiba melonjak dan disertai resesi. Dalam skenario lima hedge fund dengan lindung nilai besar ‘meledak’, bank-bank besar akan mengalami kerugian antara $70 miliar hingga $85 miliar.
“Hasilnya menunjukkan bahwa bank-bank ini memiliki eksposur yang signifikan terhadap dana lindung nilai (hedge fund) namun mereka dapat menahan berbagai jenis guncangan trading book,” kata The Fed.
Baca Juga
Powell Sebut Inflasi Lebih Tinggi dari Perkiraan, The Fed Masih Menahan Diri